Сравнение QQLV с PPA
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 26.02% for PPA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.76%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам QQLV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 9.76% | 37.15% | -4.66% |
Correlation
The correlation between QQLV and PPA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. PPA — Ранг доходности на риск
QQLV
PPA
Сравнение QQLV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.91 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.29 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и PPA
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -57.37% | +47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -13.71% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -7.37% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.18% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.93% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и PPA
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 8.40% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 17.09% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 20.15% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.70% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 20.73% | -8.04% |
Сравнение комиссий QQLV и PPA
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и PPA
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PPA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.37% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and PPA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPA has higher volatility (8.40%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs PPA's -57.37%.
On 1-year performance, PPA leads with 26.02% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PPA has performed better with a 26.02% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.37% for PPA.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while PPA is Aerospace & Defense. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.58% for PPA.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор