Сравнение QQLV с DMAY
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 10.73% for DMAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 3.36%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.36% | 11.05% | -0.99% |
Correlation
The correlation between QQLV and DMAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. DMAY — Ранг доходности на риск
QQLV
DMAY
Сравнение QQLV c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.23 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 18.05 | -18.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и DMAY
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -13.90% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -3.36% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.31% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -2.23% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.60% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и DMAY
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.26% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.30% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 5.09% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 9.07% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 8.43% | +4.26% |
Сравнение комиссий QQLV и DMAY
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и DMAY
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and DMAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (3.24%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs DMAY's -13.90%.
On 1-year performance, DMAY leads with 10.73% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAY has performed better with a 10.73% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DMAY.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор