Сравнение QQLV с DMAY
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 12.37% for DMAY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 11.05% | -1.16% |
Correlation
The correlation between QQLV and DMAY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. DMAY — Ранг доходности на риск
QQLV
DMAY
Сравнение QQLV c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.73 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 22.76 | -23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.65 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и DMAY
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -13.90% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -3.36% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.30% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.24% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.55% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и DMAY
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.84% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 3.74% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 4.73% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.02% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 8.43% | +4.27% |
Сравнение комиссий QQLV и DMAY
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и DMAY
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and DMAY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.66%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs DMAY's -13.90%.
On 1-year performance, DMAY leads with 12.37% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAY has performed better with a 12.37% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for DMAY.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор