PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с DJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 10.92% for DJUN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.78%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.92%
3 года*
11.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и DJUN

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.78%9.38%-1.41%

Correlation

The correlation between QQLV and DJUN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MSLCDJUN с SCHX

Доходность на риск

QQLV vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.22

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.35

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.51

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

20.66

-21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.22

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.04

-1.03

Просадки

Сравнение просадок QQLV и DJUN

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и DJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-11.96%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-3.15%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.59%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.53%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и DJUN

Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.25%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

3.55%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

5.04%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

8.52%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

8.06%

+4.64%

Сравнение комиссий QQLV и DJUN

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и DJUN

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and DJUN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQLV has higher volatility (2.66%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs DJUN's -11.96%.

On 1-year performance, DJUN leads with 10.92% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 10.92% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for DJUN.

QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор