Сравнение QQLV с AVIE
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QQLV is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 23.46% for AVIE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 11.37% | -6.27% |
Correlation
The correlation between QQLV and AVIE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between QQLV and AVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. AVIE — Ранг доходности на риск
QQLV
AVIE
Сравнение QQLV c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.74 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 14.57 | -15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.39 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и AVIE
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -12.39% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -4.97% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.36% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.03% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.62% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и AVIE
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.06% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 7.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 9.88% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.94% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 12.94% | -0.24% |
Сравнение комиссий QQLV и AVIE
И QQLV, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и AVIE
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AVIE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and AVIE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.06%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.46% vs -1.95% for QQLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.46% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV and AVIE have the same expense ratio: 0.25% per year.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.45% for AVIE.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор