Сравнение QQLV с AVIE

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И QQLV, и AVIE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QQLV и AVIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности AVIE в 1.48%

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и AVIE.

Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.