PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQJG с CSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

QQJG и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQJG и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQJG и CSMD

2026 (YTD)202520242023
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%7.55%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.12%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX

Сравнение комиссий QQJG и CSMD

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQJG vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.50

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.87

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.80

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

2.64

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.50

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между QQJG и CSMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и CSMD

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQJG и CSMD

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

QQJGCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-22.54%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.79%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-11.14%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-4.72%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.51%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и CSMD

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQJGCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.92%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.87%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.60%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

19.69%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

19.69%

+2.43%