PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQJG returned 14.09%/yr vs 18.97%/yr for FDL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.92%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%8.47%

Correlation

The correlation between QQJG and FDL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between QQJG and FDL has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQJG и FDL

Секторы
QQJG
FDL

Технологии

44.5%
1.1%

Здравоохранение

18.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
3.8%

Промышленность

6.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
14.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.3%

Энергетика

1.6%
27.3%

Финансовые услуги

0.1%
15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

QQJG
44.5%
FDL
1.1%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
FDL
16.8%

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
FDL
3.8%

Промышленность

QQJG
6.4%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
FDL
0.3%

Энергетика

QQJG
1.6%
FDL
27.3%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
FDL
15.1%

Недвижимость

QQJG

-

FDL

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMGQQJG с JEPQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

QQJG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.25

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.56

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

13.56

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок QQJG и FDL

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-65.93%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-4.27%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-12.24%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.18%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-9.66%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и FDL

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.85%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.87%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.28%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

14.31%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

17.11%

+4.59%

Сравнение комиссий QQJG и FDL

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и FDL

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and FDL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 14.09% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 3.68% for FDL.

QQJG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор