PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQJG с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, QQJG returned 14.26%/yr vs 27.83%/yr for ^NDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%0.91%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%4.63%

Correlation

The correlation between QQJG and ^NDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between QQJG and ^NDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с QQMGQQJG с JEPQ
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

QQJG vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJG^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.50

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.29

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.31

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

12.67

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJG^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.50

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QQJG и ^NDX

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJG^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-82.90%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-12.12%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-22.93%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.82%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-24.62%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.17%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и ^NDX

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJG^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.54%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

12.18%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

16.08%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.59%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.52%

-0.82%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and ^NDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (4.54%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор