PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQJG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQJG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQJG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-12.75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с QQMG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий QQJG и JEPQ

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

QQJG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.09

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.93

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между QQJG и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и JEPQ

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQJG и JEPQ

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQJGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-20.07%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.58%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.89%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-3.55%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.36%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQJGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.08%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.52%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

18.54%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.91%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

16.91%

+5.21%