PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

QQH и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и TRUT

2026 (YTD)2025
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%11.35%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий QQH и TRUT

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

QQH vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.06

+0.64

Корреляция

Корреляция между QQH и TRUT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и TRUT

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TRUT в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и TRUT

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-18.55%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-14.11%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.85%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

21.40%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.40%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

21.40%

+3.46%