Сравнение QQH с TRUT
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. QQH is passively managed, while TRUT is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности QQH и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
QQH
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 13.91% | 11.35% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between QQH and TRUT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. TRUT — Ранг доходности на риск
QQH
TRUT
Сравнение QQH c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.25 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок QQH и TRUT
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -18.55% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.83% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -5.16% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 21.54% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.54% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.54% | +3.18% |
Сравнение комиссий QQH и TRUT
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и TRUT
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что сопоставимо с доходностью TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and TRUT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH and TRUT have nearly identical dividend yields, around 0.19%.
They also come from different issuers: Howard Capital Management and VanEck. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для QQH и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор