PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQH с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQH и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.


QQH

1 день
0.21%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.29%
6 месяцев
3.88%
1 год
25.12%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.03%
10 лет*

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и GGTL


2026 (YTD)2025202420232022
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
6.29%15.66%33.64%48.05%-39.57%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF
24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between QQH and GGTL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.69

The correlation between QQH and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 100 Index ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Доходность на риск

QQH vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQHGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.51

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

15.19

-11.07

QQH vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQH и GGTL

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и GGTL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-23.65%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.20%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-21.46%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-3.88%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-7.39%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.72%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и GGTL

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

10.73%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

16.89%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

19.47%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.19%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.19%

+6.80%

Сравнение комиссий QQH и GGTL

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GGTL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и GGTL

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GGTL в 0.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF
0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.20%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы


QQH and GGTL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (11.60%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, QQH leads with 22.30% vs 21.77% for GGTL. On fees, GGTL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQH has performed better with a 22.30% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGTL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.20% for QQH.

They also come from different issuers: Howard Capital Management and Gabelli. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор