PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - QQH tracks the HCM Defender 100 Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 14.91%/yr vs 22.27%/yr for FTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%14.14%

Correlation

The correlation between QQH and FTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between QQH and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и FTEC

Секторы
QQH
FTEC

Технологии

56.6%
98.0%

Коммуникационные услуги

14.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Промышленность

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.6%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

QQH
56.6%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
FTEC

-

Здравоохранение

QQH
3.5%
FTEC

-

Промышленность

QQH
2.2%
FTEC
0.6%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
FTEC

-

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
FTEC

-

Энергетика

QQH
0.5%
FTEC
0.4%

Финансовые услуги

QQH
0.2%
FTEC
0.6%

Недвижимость

QQH
0.0%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

QQH vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.88

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.56

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.65

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

11.73

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.88

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.98

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QQH и FTEC

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-34.95%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-16.26%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-27.30%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-34.95%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.36%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.56%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.05%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FTEC

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.56%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

16.16%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.61%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

25.22%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

24.69%

+0.03%

Сравнение комиссий QQH и FTEC

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FTEC

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQH and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTEC has higher volatility (6.56%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.27% vs 14.91% for QQH. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.27% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.19% for QQH.

QQH tracks HCM Defender 100 Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор