Сравнение QQH с FCLD
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds - QQH tracks the HCM Defender 100 Index while FCLD tracks the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQH returned 22.44%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности QQH и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 15.11% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between QQH and FCLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between QQH and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. FCLD — Ранг доходности на риск
QQH
FCLD
Сравнение QQH c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.28 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и FCLD
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -50.85% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.48% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -34.80% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -9.85% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -20.42% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.84% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и FCLD
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 9.85%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 11.75% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 22.90% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 28.06% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 30.54% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 30.54% | -5.65% |
Сравнение комиссий QQH и FCLD
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и FCLD
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FCLD в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and FCLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (11.75%) compared to QQH (9.85%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FCLD leads with 24.61% vs 22.44% for QQH. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 24.61% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.02% for FCLD.
QQH tracks HCM Defender 100 Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.39% for FCLD.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор