PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQH с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQH и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.


QQH

1 день
0.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.98%
1 год
33.02%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.32%
10 лет*

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и FCLD


2026 (YTD)20252024202320222021
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
8.65%15.66%33.64%48.05%-39.60%15.11%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between QQH and FCLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between QQH and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 100 Index ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Доходность на риск

QQH vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQHFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

5.28

-0.18

QQH vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLD равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQH и FCLD

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FCLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-50.85%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-17.48%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-34.80%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-9.85%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-20.42%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

6.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FCLD

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 9.85%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.75%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

22.90%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

28.06%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

30.54%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

30.54%

-5.65%

Сравнение комиссий QQH и FCLD

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FCLD

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FCLD в 0.02%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы


QQH and FCLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to QQH (9.85%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, FCLD leads with 24.61% vs 22.44% for QQH. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 24.61% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.02% for FCLD.

QQH tracks HCM Defender 100 Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.39% for FCLD.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор