PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQH с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQH и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.


QQH

1 день
0.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.98%
1 год
33.02%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.32%
10 лет*

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и ESPO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
8.65%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.09%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%14.15%

Correlation

The correlation between QQH and ESPO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between QQH and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HCM Defender 100 Index ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Доходность на риск

QQH vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3737
Ранг коэф-та Мартина

ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQHESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.54

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-0.94

+6.04

QQH vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQH и ESPO

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и ESPO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQHESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-50.99%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-27.81%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-27.81%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-48.33%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-27.19%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-15.06%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

15.95%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и ESPO

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQHESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.42%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

14.67%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.83%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

25.10%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.89%

25.71%

-0.82%

Сравнение комиссий QQH и ESPO

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и ESPO

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ESPO в 1.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF
0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQH and ESPO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (9.85%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, QQH leads with 13.32% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQH has performed better with a 13.32% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.19% for QQH.

QQH is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and VanEck. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.55% for ESPO.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор