PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - QQH tracks the HCM Defender 100 Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, QQH returned 38.58% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности QQH и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и CRTC

2026 (YTD)202520242023
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%6.58%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between QQH and CRTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between QQH and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и CRTC

Секторы
QQH
CRTC

Технологии

56.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

14.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.0%

Здравоохранение

3.5%
14.1%

Промышленность

2.2%
14.1%

Коммунальные услуги

1.2%
6.0%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Энергетика

0.5%
7.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

QQH
56.6%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
CRTC
0.0%

Здравоохранение

QQH
3.5%
CRTC
14.1%

Промышленность

QQH
2.2%
CRTC
14.1%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
CRTC
2.6%

Энергетика

QQH
0.5%
CRTC
7.1%

Финансовые услуги

QQH
0.2%
CRTC
0.2%

Недвижимость

QQH
0.0%
CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

QQH vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.61

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.70

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

10.11

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.38

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QQH и CRTC

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-19.07%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.05%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.61%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-2.13%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.41%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и CRTC

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.23%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.65%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.77%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

15.72%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

15.72%

+9.00%

Сравнение комиссий QQH и CRTC

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и CRTC

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQH and CRTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, QQH leads with 38.58% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQH has performed better with a 38.58% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for QQH.

QQH tracks HCM Defender 100 Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Xtrackers. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор