Сравнение QQDN с EMTY
QQDN (ProShares UltraShort QQQ Mega) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds from ProShares - QQDN tracks the Nasdaq-100 Mega Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQDN returned -31.10% vs 3.38% for EMTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQDN charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности QQDN и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQDN показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -0.33%.
QQDN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -12.46%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.51%
EMTY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.19%
Сравнение доходности по годам QQDN и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | -10.71% | -34.51% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -0.33% | -1.50% |
Correlation
The correlation between QQDN and EMTY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQDN vs. EMTY — Ранг доходности на риск
QQDN
EMTY
Сравнение QQDN c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQDN | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.24 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.52 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQDN и EMTY
Максимальная просадка QQDN за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQDN и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.19% | -77.62% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.68% | -13.91% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -75.12% | +32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -54.56% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 6.48% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQDN и EMTY
ProShares UltraShort QQQ Mega (QQDN) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QQDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 5.74% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.94% | 13.19% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 18.15% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.88% | 22.39% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 25.59% | +14.29% |
Сравнение комиссий QQDN и EMTY
QQDN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQDN и EMTY
Дивидендная доходность QQDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EMTY в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.26% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
QQDN ProShares UltraShort QQQ Mega | 5.51% | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQDN and EMTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQDN has higher volatility (13.23%) compared to EMTY (5.74%). In terms of maximum drawdown, QQDN dropped -50.19% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with 3.38% vs -31.10% for QQDN. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 3.38% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for QQDN.
QQDN has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.26% for EMTY.
QQDN tracks Nasdaq-100 Mega Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for QQDN and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQDN и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор