PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. QQCL.TO is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 26.75% for SCHG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.25%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.45%
1 месяц
6.97%
С начала года
8.25%
6 месяцев
5.65%
1 год
26.75%
3 года*
26.57%
5 лет*
19.00%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и SCHG

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.25%12.11%46.55%6.90%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and SCHG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QQCL.TO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и SCHG

Секторы
QQCL.TO
SCHG

Технологии

50.0%
46.3%

Коммуникационные услуги

16.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
1.7%

Здравоохранение

5.3%
7.7%

Промышленность

3.4%
5.8%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
6.7%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
SCHG
7.7%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
SCHG
5.8%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
SCHG
1.4%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
SCHG
0.8%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
SCHG
6.7%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQCL.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.77

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.38

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.60

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

4.63

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.77

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.05

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и SCHG

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-32.13%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-16.78%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.73%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.79%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и SCHG

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.39%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.30%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.18%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.59%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

19.99%

+0.38%

Сравнение комиссий QQCL.TO и SCHG

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и SCHG

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and SCHG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор