PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCL.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

QQCL.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%9.41%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TOQQCL.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий QQCL.TO и QMAX.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.60

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.02

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.69

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

1.91

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.95

+0.14

Корреляция

Корреляция между QQCL.TO и QMAX.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCL.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-26.77%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-22.86%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-17.47%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.31%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.22%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 7.43%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.53%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

16.47%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

26.52%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

23.66%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.66%

-2.96%