PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.99% vs 52.29% for QQQY.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCL.TO показывает доходность 20.85%, а QQQY.TO немного ниже – 20.66%.

QQCL.TO

1 день
0.47%
1 месяц
12.39%
С начала года
20.85%
6 месяцев
17.94%
1 год
43.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
12.57%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.40%
1 год
52.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.85%13.10%41.38%5.48%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		20.66%24.48%28.32%12.55%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QQQY.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between QQCL.TO and QQQY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QQQY.TO

Секторы
QQCL.TO
QQQY.TO

Технологии

50.0%
79.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
19.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Промышленность

3.4%
0.3%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCL.TO
50.0%
QQQY.TO
79.0%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
QQQY.TO
19.7%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
QQQY.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
QQQY.TO

-

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
QQQY.TO

-

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
QQQY.TO
0.3%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
QQQY.TO

-

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
QQQY.TO

-

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QQQY.TO

-

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QQQY.TO

-

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QQQY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TOQQQY.TO с BIGY.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQQQY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.81

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.52

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

13.82

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.07

+1.46

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQQY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-26.27%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-14.91%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.03%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QQQY.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.30%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.62%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.65%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.74%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15,024.21%

-15,003.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

15,024.21%

-15,003.83%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QQQY.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности QQQY.TO в 12.29%

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.15%14.54%11.87%3.68%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.29%13.97%14.09%2.73%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QQQY.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.74% for QQQY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQQY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор