PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QDTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 38.63% vs 33.96% for QDTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью 14.92%.

QQCL.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
0.05%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.43%
1 год
38.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
-0.66%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.92%
6 месяцев
13.43%
1 год
33.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QDTY

2026 (YTD)2025
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		19.56%9.74%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		14.92%7.45%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QDTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.74

The correlation between QQCL.TO and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QDTY

Секторы
QQCL.TO
QDTY

Технологии

53.8%
58.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.4%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCL.TO
53.8%
QDTY
58.5%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
15.8%
QDTY
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.3%
QDTY
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
7.7%
QDTY
6.4%

Здравоохранение

QQCL.TO
4.2%
QDTY
3.7%

Промышленность

QQCL.TO
2.8%
QDTY
2.8%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.4%
QDTY
1.2%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.1%
QDTY
1.0%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QDTY
0.5%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QDTY
0.2%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QDTY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с SPY

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCL.TOQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.97

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.58

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.47

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

10.93

+2.26

QQCL.TO vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QDTY

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-23.83%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-9.84%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.70%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.12%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QDTY

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеют волатильность 8.58% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.23%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

26.98%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

26.98%

-6.22%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QDTY

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QDTY

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что меньше доходности QDTY в 32.16%

ПозицияTTM202520242023
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.16%26.82%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.29%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QDTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 1.01% for QDTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор