PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с QDTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 40.61% for QDTY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCL.TO торгуется в CAD, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью 16.96%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
-0.76%
1 месяц
9.90%
С начала года
16.96%
6 месяцев
15.30%
1 год
40.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QDTY

2026 (YTD)2025
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%9.10%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.96%7.69%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QDTY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between QQCL.TO and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и QDTY

Секторы
QQCL.TO
QDTY

Технологии

50.0%
53.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Промышленность

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
QDTY
53.7%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
QDTY
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
QDTY
7.7%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
QDTY
4.2%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
QDTY
3.1%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
QDTY
1.4%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
QDTY
1.1%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
QDTY
0.6%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
QDTY
0.2%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
QDTY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с SPY

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.74

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.51

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.80

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.77

+0.74

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QDTY

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, примерно равная максимальной просадке QDTY в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-25.56%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.95%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.76%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.40%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.18%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QDTY

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.36%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.42%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.92%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

25.38%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

25.38%

-5.01%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QDTY

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QDTY

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что меньше доходности QDTY в 31.16%

ПозицияTTM202520242023
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.16%26.82%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and QDTY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 1.01% for QDTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор