PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с ZPAY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с ZPAY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO).

QQCE.TO и ZPAY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. ZPAY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и ZPAY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и ZPAY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-4.32%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		-1.58%2.61%16.94%16.87%-6.33%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ZPAY.TO с доходностью -1.58%.

QQCE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-3.81%
1 год
21.62%
3 года*
24.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPAY.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.39%
1 год
2.16%
3 года*
8.17%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

BMO Premium Yield ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZPAY.TO:
ZPAY.TO с VEQT.TOZPAY.TO с SCHDZPAY.TO с PFMN.TOZPAY.TO с VFV.TOZPAY.TO с SPYZPAY.TO с VDY.TOZPAY.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и ZPAY.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZPAY.TO в 0.73%.

ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. ZPAY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZPAY.TO
Ранг доходности на риск ZPAY.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAY.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAY.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c ZPAY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOZPAY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.17

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.33

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.18

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

0.48

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. ZPAY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ZPAY.TO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и ZPAY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOZPAY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и ZPAY.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и ZPAY.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ZPAY.TO в 7.81%

TTM202520242023202220212020
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.33%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%
ZPAY.TO
BMO Premium Yield ETF		7.81%7.46%5.81%6.40%7.00%6.10%5.42%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и ZPAY.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки ZPAY.TO в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и ZPAY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOZPAY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-14.89%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.88%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.71%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-2.66%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.28%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и ZPAY.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с BMO Premium Yield ETF (ZPAY.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPAY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOZPAY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.11%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

6.70%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

12.60%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

10.48%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

43.80%

-22.98%