PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

QQCE.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.36%16.39%20.71%14.64%-10.58%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.36%.

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.07%
1 год
20.65%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGRO.TO

1 день
1.16%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.70%
1 год
16.64%
3 года*
15.19%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с VUN.TOQQCE.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и ZGRO.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.43

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и ZGRO.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.63%

TTM2025202420232022202120202019
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.63%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-24.64%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.83%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-4.35%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.43%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.32%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и ZGRO.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.60%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.71%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

13.50%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

10.62%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.00%

+7.82%