Сравнение QQCE.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
QQCE.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | -5.29% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -2.25% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QQCE.TO показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%.
QQCE.TO
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQCE.TO и VUN.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
VUN.TO
Сравнение QQCE.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.27 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QQCE.TO и VUN.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и VUN.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQCE.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -28.19% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.74% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -5.53% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -3.84% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.36% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и VUN.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.22% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 9.67% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 18.73% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.43% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.71% | +4.11% |