PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с XIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

QQCE.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и XIU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-4.32%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		3.54%28.89%20.73%11.85%-6.35%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 3.54%.

QQCE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-3.81%
1 год
21.62%
3 года*
24.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.18%
1 год
30.55%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TOQQCE.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и XIU.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.12

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.74

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.88

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

14.02

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.12

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и XIU.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XIU.TO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.33%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.33%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и XIU.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-52.31%

+21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.79%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-3.36%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.69%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.22%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и XIU.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.11%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

9.79%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

14.50%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

12.71%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

14.99%

+5.83%