PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO).

QQCE.TO и QQCI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%10.87%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у QQCI.TO с доходностью -1.33%.

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.78%
1 год
20.39%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TOQQCE.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с QQQIQQCI.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQCI.TO

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOQQCI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.85

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.72

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и QQCI.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQCI.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQCI.TO в 9.68%

TTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQCI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-18.95%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.79%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-3.84%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.38%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.96%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQCI.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.00%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

10.82%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

16.45%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

15.79%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.79%

+5.03%