PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

QQCE.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и TLV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-5.29%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%.

QQCE.TO

1 день
3.45%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.07%
1 год
20.65%
3 года*
23.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и TLV.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.61

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.46

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.62

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

19.44

-14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.61

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.13

+0.75

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и TLV.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.34%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и TLV.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-81.40%

+50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.57%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-36.54%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-64.71%

+55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.22%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и TLV.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.26%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

5.72%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

9.05%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

9.89%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

12.67%

+8.15%