PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 5 years, QQCC.TO returned 15.56%/yr vs 21.44%/yr for QQQM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%13.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%51.60%-27.71%26.30%3.58%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQQM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.64

Over the past year, QQCC.TO and QQQM have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQQM

Секторы
QQCC.TO
QQQM

Технологии

50.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QQQM
4.2%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QQQM
1.1%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.83

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.66

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.59

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

11.46

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.05

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.97

-0.97

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQQM

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-31.71%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.27%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-22.52%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-31.71%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-7.58%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.84%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQM

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.39%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.78%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.60%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.57%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.47%

-3.18%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQM

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQQM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор