PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 5 years, QQCC.TO returned -0.24%/yr vs 17.49%/yr for QQQM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.17%.

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%

QQQM

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.30%
С начала года
16.17%
1 год
27.42%
3 года*
24.96%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%11.69%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.17%15.33%36.33%51.32%-28.24%27.39%3.70%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQQM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.59

Over the past year, QQCC.TO and QQQM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQQM

Секторы
QQCC.TO
QQQM

Технологии

53.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.4%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
53.8%
QQQM
58.7%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
15.8%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.3%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
7.7%
QQQM
6.4%

Здравоохранение

QQCC.TO
4.2%
QQQM
3.7%

Промышленность

QQCC.TO
2.8%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.4%
QQQM
1.2%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.1%
QQQM
1.0%

Энергетика

QQCC.TO
0.6%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCC.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.03

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.26

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

7.11

+2.59

QQCC.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQQM

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-32.26%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.21%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-22.57%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.13%

-32.26%

-26.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-6.83%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-7.49%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.87%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQM

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 6.55%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

15.70%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.82%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

23.41%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

23.21%

+0.13%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQM

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQM

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQQM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор