PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 26.37% vs 23.35% for QQQI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 12.30%.

QQCC.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
11.52%
С начала года
14.25%
1 год
26.37%
3 года*
21.17%
5 лет*
0.07%
10 лет*
0.60%

QQQI

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.30%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.25%11.64%26.59%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		12.30%13.21%27.80%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQQI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between QQCC.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQQI

Секторы
QQCC.TO
QQQI

Технологии

53.8%
58.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.5%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Промышленность

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
53.8%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
15.8%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.3%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
7.7%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

QQCC.TO
4.2%
QQQI
3.9%

Промышленность

QQCC.TO
2.8%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.4%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.1%
QQQI
1.0%

Энергетика

QQCC.TO
0.6%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQQI
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCC.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.06

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.57

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

9.00

+2.11

QQCC.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQQI

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-19.93%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.13%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.40%

-4.34%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-2.55%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.60%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 6.39%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.87%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.24%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

18.19%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.19%

+5.14%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQI

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQI

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.89%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQQI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор