PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 32.21% for QQQI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 14.88%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QQQI

1 день
0.00%
1 месяц
8.13%
С начала года
14.88%
6 месяцев
12.47%
1 год
32.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%27.12%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.18%28.63%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQQI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QQCC.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQQI

Секторы
QQCC.TO
QQQI

Технологии

50.5%
53.3%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.3%

Промышленность

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QQQI
4.3%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QQQI
1.2%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.31

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.50

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

12.31

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.48

-1.48

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQQI

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-19.81%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.24%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.67%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.62%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQI

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.65%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.71%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.89%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.68%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.68%

+0.61%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQI

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQI

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQQI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор