PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 31.00% vs 27.55% for QQQI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQCC.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.58%.

QQCC.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
0.63%
С начала года
15.98%
6 месяцев
15.19%
1 год
31.00%
3 года*
23.49%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.27%

QQQI

1 день
-0.00%
1 месяц
1.82%
С начала года
13.58%
6 месяцев
12.21%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.98%11.64%26.59%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.58%13.21%27.80%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQQI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between QQCC.TO and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQQI

Секторы
QQCC.TO
QQQI

Технологии

53.8%
58.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.5%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Промышленность

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
53.8%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
15.8%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.3%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
7.7%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

QQCC.TO
4.2%
QQQI
3.9%

Промышленность

QQCC.TO
2.8%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.4%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.1%
QQQI
1.0%

Энергетика

QQCC.TO
0.6%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQQI
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCC.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.84

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.49

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.03

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.88

+2.81

QQCC.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQQI

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-19.93%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-9.13%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-2.98%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.26%

-2.57%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.54%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 7.27%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.91%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.32%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

15.10%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.39%

18.11%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.11%

+5.22%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQI

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQI

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.56%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQQI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор