PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 35.05% vs 31.41% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.09%.

QQCC.TO

1 день
0.69%
1 месяц
10.18%
С начала года
16.94%
6 месяцев
14.76%
1 год
35.05%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.67%
10 лет*
10.87%

JEPQ.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.30%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.59%
1 год
31.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.94%11.64%13.16%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.09%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and JEPQ.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between QQCC.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и JEPQ.TO

Секторы
QQCC.TO
JEPQ.TO

Технологии

50.5%
54.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.1%

Здравоохранение

5.1%
4.4%

Промышленность

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
JEPQ.TO
54.0%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
JEPQ.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
JEPQ.TO
12.8%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
JEPQ.TO
7.1%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
JEPQ.TO
4.4%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
JEPQ.TO
3.0%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
JEPQ.TO
1.2%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
JEPQ.TO
1.0%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
JEPQ.TO
0.4%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
JEPQ.TO
0.4%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
JEPQ.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с XDIV.TOJEPQ.TO с HLIF.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.51

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.36

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

16.30

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.34

-1.34

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-20.05%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.74%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.36%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.93%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и JEPQ.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.75%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.05%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.88%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.58%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.35%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.35%

-0.06%

Сравнение комиссий QQCC.TO и JEPQ.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.48%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQCC.TO and JEPQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор