Сравнение QQA с ARMW
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QQA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 1.70% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between QQA and ARMW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов QQA и ARMW
Секторы
QQA
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQA
ARMW
Коммуникационные услуги
QQA
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
QQA
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
QQA
ARMW
-
Здравоохранение
QQA
ARMW
-
Промышленность
QQA
ARMW
-
Коммунальные услуги
QQA
ARMW
-
Сырьевые материалы
QQA
ARMW
-
Энергетика
QQA
ARMW
-
Финансовые услуги
QQA
ARMW
-
Недвижимость
QQA
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
QQA
ARMW
Сравнение QQA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.33 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок QQA и ARMW
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -48.47% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.75% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -26.42% | +23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 88.57% | -75.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 88.57% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 88.57% | -70.32% |
Сравнение комиссий QQA и ARMW
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и ARMW
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and ARMW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 9.32% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QQA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор