PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQA с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQA с AMDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности QQA и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
3.37%
1 месяц
6.73%
С начала года
184.89%
6 месяцев
182.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQA и AMDW

2026 (YTD)2025
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%9.25%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		184.89%36.56%

Correlation

The correlation between QQA and AMDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов QQA и AMDW

Секторы
QQA
AMDW

Технологии

58.7%
27.8%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQA
58.7%
AMDW
27.8%

Коммуникационные услуги

QQA
14.3%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

QQA
11.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

QQA
6.4%
AMDW

-

Здравоохранение

QQA
3.7%
AMDW

-

Промышленность

QQA
2.6%
AMDW

-

Коммунальные услуги

QQA
1.2%
AMDW

-

Сырьевые материалы

QQA
1.0%
AMDW

-

Энергетика

QQA
0.5%
AMDW

-

Финансовые услуги

QQA
0.2%
AMDW

-

Недвижимость

QQA
0.1%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

QQA vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQA c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQAAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

—

—

QQA vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQA и AMDW

Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQAAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-34.64%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.21%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-14.18%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQA и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQAAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

83.10%

-69.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

83.10%

-64.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

83.10%

-64.51%

Сравнение комиссий QQA и AMDW

QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQA и AMDW

Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности AMDW в 35.98%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		35.98%34.78%0.00%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

QQA and AMDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 9.75% for QQA.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQA и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор