PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. QPX is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.04%/yr vs -4.51%/yr for SENT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности QPX и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%17.24%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between QPX and SENT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.59

The correlation between QPX and SENT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QPX и SENT

Секторы
QPX
SENT

Технологии

49.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

25.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

14.9%
1.9%

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%
14.6%

Финансовые услуги

0.9%
6.1%

Здравоохранение

0.6%
24.8%

Энергетика

0.3%
10.3%

Сырьевые материалы

0.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.1%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

QPX
49.8%
SENT
26.2%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
SENT
10.1%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
SENT
1.9%

Недвижимость

QPX
6.4%
SENT

-

Промышленность

QPX
1.0%
SENT
14.6%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
SENT
6.1%

Здравоохранение

QPX
0.6%
SENT
24.8%

Энергетика

QPX
0.3%
SENT
10.3%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
SENT
3.0%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
SENT
3.1%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

QPX vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.36

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.25

+0.92

Просадки

Сравнение просадок QPX и SENT

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-30.34%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

0.00%

-11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.83%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-30.34%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-27.23%

+26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-20.90%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.00%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и SENT

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.00%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

0.00%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

0.00%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

12.66%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

13.32%

+6.67%

Сравнение комиссий QPX и SENT

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и SENT

Ни QPX, ни SENT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QPX and SENT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

QPX and SENT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SENT is Long-Short. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор