PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с DWAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW).

QPX и DWAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DWAW - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и DWAW

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		-1.65%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью -1.65%.

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

DWAW

1 день
1.23%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-0.29%
1 год
17.17%
3 года*
12.68%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с AADRDWAW с GK

Сравнение комиссий QPX и DWAW

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DWAW в 1.24%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Доходность на риск

QPX vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXDWAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.37

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

5.57

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа DWAW равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXDWAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между QPX и DWAW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DWAW

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.78%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QPX и DWAW

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWAW.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-31.55%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-13.40%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-28.43%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.34%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-11.24%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DWAW

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.61%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.35%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.17%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

19.01%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.50%

-2.35%