PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с DWAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с DWAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 13.09%/yr vs 7.19%/yr for DWAW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 1.24%/yr for DWAW.

Доходность

Сравнение доходности QPX и DWAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у DWAW с доходностью 15.96%.

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

DWAW

1 день
-0.17%
1 месяц
6.84%
С начала года
15.96%
6 месяцев
16.89%
1 год
26.50%
3 года*
19.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и DWAW

2026 (YTD)202520242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		15.96%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%0.28%

Correlation

The correlation between QPX and DWAW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between QPX and DWAW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и DWAW

Секторы
QPX
DWAW

Технологии

49.8%
29.1%

Потребительский циклический сектор

25.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

14.9%
6.5%

Недвижимость

6.4%
1.4%

Промышленность

1.0%
12.8%

Финансовые услуги

0.9%
20.0%

Здравоохранение

0.6%
7.1%

Энергетика

0.3%
3.7%

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Технологии

QPX
49.8%
DWAW
29.1%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
DWAW
7.8%

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
DWAW
6.5%

Недвижимость

QPX
6.4%
DWAW
1.4%

Промышленность

QPX
1.0%
DWAW
12.8%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
DWAW
20.0%

Здравоохранение

QPX
0.6%
DWAW
7.1%

Энергетика

QPX
0.3%
DWAW
3.7%

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
DWAW
4.6%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
DWAW
4.0%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
DWAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK

Доходность на риск

QPX vs. DWAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c DWAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXDWAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.71

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.41

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.30

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.33

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. DWAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DWAW равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DWAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXDWAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.71

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QPX и DWAW

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DWAW в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXDWAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-31.55%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.58%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-22.91%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-28.43%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.68%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.97%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DWAW

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.09%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXDWAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.24%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.97%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.56%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.13%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

22.40%

-2.41%

Сравнение комиссий QPX и DWAW

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DWAW в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DWAW

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QPX and DWAW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (5.24%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DWAW's -31.55%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 7.19% for DWAW. On fees, DWAW is cheaper at 1.24% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAW is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

DWAW has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for QPX.

Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.24% for DWAW.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и DWAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор