Сравнение QOWZ с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
QOWZ и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и SCHB
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
QOWZ vs. SCHB — Ранг доходности на риск
QOWZ
SCHB
Сравнение QOWZ c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.55 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 7.26 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и SCHB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и SCHB
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и SCHB
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -35.27% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.22% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -5.51% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.15% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.60% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и SCHB
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.49% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.78% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.34% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.25% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.30% | +1.12% |