PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QOWZ с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QOWZ returned 2.83% vs 28.12% for SCHB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.28%.

QOWZ

1 день
-1.13%
1 месяц
6.39%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.76%
1 год
2.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QOWZ и SCHB

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-1.71%7.24%33.16%6.47%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%5.46%

Correlation

The correlation between QOWZ and SCHB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between QOWZ and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QOWZ и SCHB

Секторы
QOWZ
SCHB

Технологии

57.9%
34.4%

Промышленность

12.4%
9.4%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.1%

Финансовые услуги

5.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

QOWZ
57.9%
SCHB
34.4%

Промышленность

QOWZ
12.4%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

QOWZ
9.8%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

QOWZ
8.5%
SCHB
10.1%

Финансовые услуги

QOWZ
5.1%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

QOWZ
4.1%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

QOWZ
2.1%
SCHB
4.6%

Сырьевые материалы

QOWZ

-

SCHB
2.0%

Энергетика

QOWZ

-

SCHB
3.7%

Недвижимость

QOWZ

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

QOWZ

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с NDVGQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

QOWZ vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.33

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
3.19

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.17

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

14.55

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.33

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и SCHB

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QOWZSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-35.27%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-8.91%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-0.72%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.12%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

1.94%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и SCHB

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QOWZSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.01%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.14%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.12%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

17.24%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.32%

+0.95%

Сравнение комиссий QOWZ и SCHB

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и SCHB

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

QOWZ and SCHB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.04%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 28.12% vs 2.83% for QOWZ. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 28.12% return vs 2.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.26% for QOWZ.

QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QOWZ и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор