Сравнение QOWZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
QOWZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.99% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
QOWZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и IVV
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
QOWZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
QOWZ
IVV
Сравнение QOWZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.54 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 7.28 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и IVV
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и IVV
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -55.25% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.06% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -5.57% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.84% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 2.55% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и IVV
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 9.47% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.31% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 16.89% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.03% | +1.40% |