PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QOWZ с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий QOWZ и FMTM

QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

QOWZ vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QOWZFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.68

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.20

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

3.23

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

12.18

-11.94

QOWZ vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QOWZFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.68

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.71

-1.00

Корреляция

Корреляция между QOWZ и FMTM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FMTM

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FMTM в 0.27%


Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FMTM

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


QOWZFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-12.12%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-12.12%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-6.27%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.89%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.21%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FMTM

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QOWZFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

10.78%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

19.28%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

23.38%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

23.19%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

23.19%

-3.77%