Сравнение QOWZ с FMTM
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FMTM is a Momentum fund. QOWZ is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 46.82% for FMTM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QOWZ charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 12.11% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 28.21% |
Correlation
The correlation between QOWZ and FMTM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between QOWZ and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QOWZ
FMTM
Сравнение QOWZ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.88 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.10 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FMTM
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -12.12% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.12% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -11.78% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.10% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.58% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FMTM
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 11.19% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 20.75% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 26.07% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.68% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.68% | -5.56% |
Сравнение комиссий QOWZ и FMTM
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FMTM
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что сопоставимо с доходностью FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% | 0.00% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and FMTM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (11.19%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs -0.52% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.
QOWZ and FMTM have nearly identical dividend yields, around 0.25%.
QOWZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.39% for QOWZ and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор