Сравнение QOWZ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QOWZ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QOWZ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 12.55% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QOWZ и FMTM
QOWZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QOWZ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QOWZ
FMTM
Сравнение QOWZ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.68 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.20 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.23 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 12.18 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.68 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.71 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между QOWZ и FMTM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FMTM
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FMTM
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QOWZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -12.12% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -12.12% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -6.27% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.89% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.21% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FMTM
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 5.49%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 10.78% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 19.28% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 23.38% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.19% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.19% | -3.77% |