Сравнение QOWZ с FLOW
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, QOWZ returned 2.02% vs 30.04% for FLOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FLOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью 9.81%.
QOWZ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и FLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.12% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
FLOW SPX FLOW, Inc. | 9.81% | 17.52% | 13.03% | 5.57% |
Correlation
The correlation between QOWZ and FLOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between QOWZ and FLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. FLOW — Ранг доходности на риск
QOWZ
FLOW
Сравнение QOWZ c FLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QOWZ | FLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.56 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.28 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QOWZ | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.98 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FLOW
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FLOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -21.64% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -6.61% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.43% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -3.13% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 2.27% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FLOW
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPX FLOW, Inc. (FLOW) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.29% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.07% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.24% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.97% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.97% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FLOW
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FLOW в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 2.04% | 2.15% | 2.10% | 0.95% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.26% | 0.28% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and FLOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QOWZ has higher volatility (5.09%) compared to FLOW (4.29%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FLOW's -21.64%.
FLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FLOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор