PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QOWZ с FLOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QOWZ с FLOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW).

QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QOWZ и FLOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QOWZ и FLOW

2026 (YTD)202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-11.65%7.24%33.16%6.47%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		-0.81%17.52%13.03%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, QOWZ показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью -0.81%.

QOWZ

1 день
0.39%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-13.33%
1 год
0.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.88%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

SPX FLOW, Inc.

Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с NDVGQOWZ с VFLOQOWZ с GARPQOWZ с VOO
Часто сравнивают с FLOW:
FLOW с COWZFLOW с SCHGFLOW с VOOFLOW с USCFFLOW с QGROFLOW с DIAFLOW с CALF

Доходность на риск

QOWZ vs. FLOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLOW
Ранг доходности на риск FLOW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QOWZ c FLOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QOWZFLOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.79

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.26

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.10

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

4.86

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QOWZ vs. FLOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QOWZ на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLOW равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QOWZ и FLOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QOWZFLOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между QOWZ и FLOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QOWZ и FLOW

Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FLOW в 2.24%

TTM202520242023
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.29%0.28%0.66%0.00%
FLOW
SPX FLOW, Inc.		2.24%2.15%2.10%0.95%

Просадки

Сравнение просадок QOWZ и FLOW

Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FLOW.

Загрузка...

Показатели просадок

QOWZFLOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-21.64%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.12%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-4.54%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.24%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.64%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QOWZ и FLOW

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPX FLOW, Inc. (FLOW) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QOWZFLOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.62%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.02%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

22.12%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.18%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.18%

+2.24%