Сравнение QOWZ с FLOW
QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross, while FLOW (SPX FLOW, Inc.) is a stock. Over the past year, QOWZ returned -0.52% vs 28.33% for FLOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QOWZ и FLOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOWZ показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FLOW с доходностью 12.57%.
QOWZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOWZ и FLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -2.07% | 7.24% | 33.16% | 5.69% |
FLOW SPX FLOW, Inc. | 12.57% | 17.52% | 13.03% | 5.12% |
Correlation
The correlation between QOWZ and FLOW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between QOWZ and FLOW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOWZ vs. FLOW — Ранг доходности на риск
QOWZ
FLOW
Сравнение QOWZ c FLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) и SPX FLOW, Inc. (FLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOWZ | FLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.30 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.33 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOWZ и FLOW
Максимальная просадка QOWZ за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FLOW в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOWZ и FLOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOWZ | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -21.64% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -6.61% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | 0.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.13% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.51% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOWZ и FLOW
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) составляет 4.02%, в то время как у SPX FLOW, Inc. (FLOW) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что QOWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOWZ | FLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.00% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 10.75% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.29% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.93% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.93% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOWZ и FLOW
Дивидендная доходность QOWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FLOW в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLOW SPX FLOW, Inc. | 1.98% | 2.15% | 2.10% | 0.95% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.25% | 0.28% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QOWZ and FLOW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOW has higher volatility (5.00%) compared to QOWZ (4.02%). In terms of maximum drawdown, QOWZ dropped -20.36% vs FLOW's -21.64%.
FLOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QOWZ и FLOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор