PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZNX показывает доходность 6.92%, а QNZIX немного выше – 6.97%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий QNZNX и QNZIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZNX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.06

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.58

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.79

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

13.91

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.81

-0.03

Корреляция

Корреляция между QNZNX и QNZIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и QNZIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QNZIX в 1.00%

TTM2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и QNZIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.35%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-10.27%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.11%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.87%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и QNZIX

AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) имеют волатильность 2.66% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.92%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.67%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

12.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

12.19%

+0.01%