PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и BFGFX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий QNZNX и BFGFX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.99

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.29

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

8.56

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.69

+1.10

Корреляция

Корреляция между QNZNX и BFGFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и BFGFX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и BFGFX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-59.52%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.95%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.56%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-12.43%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.19%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и BFGFX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Baron Focused Growth Fund (BFGFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

15.79%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

23.03%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

22.57%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

23.96%

-11.76%