PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QNZNX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNZNX с ARCIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, QNZNX returned 28.10%/yr vs 13.88%/yr for ARCIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QNZNX charges 1.52%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 14.24%.

QNZNX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.35%
1 год
30.46%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
9.06%
С начала года
14.24%
1 год
29.32%
3 года*
13.88%
5 лет*
14.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNZNX и ARCIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		13.35%22.88%34.96%22.73%1.37%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		14.24%20.99%7.43%-0.22%-4.12%

Correlation

The correlation between QNZNX and ARCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.30

Over the past year, QNZNX and ARCIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с AMECX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с QAIARCIX с VWRP.L

Доходность на риск

QNZNX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNZNXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.91

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.52

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.07

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

7.13

+9.45

QNZNX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ARCIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и ARCIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNZNXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-54.25%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-14.49%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.49%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-9.72%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-25.24%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.20%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 3.99%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNZNXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.39%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.17%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.71%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

18.96%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

17.44%

-5.34%

Сравнение комиссий QNZNX и ARCIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и ARCIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ARCIX в 11.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.76%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.76%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNZNX and ARCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (5.39%) compared to QNZNX (3.99%). In terms of maximum drawdown, QNZNX dropped -18.38% vs ARCIX's -54.25%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNZNX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор