PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и ARCIX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий QNZNX и ARCIX

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

QNZNX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.48

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.15

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

10.01

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.31

+1.48

Корреляция

Корреляция между QNZNX и ARCIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и ARCIX

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и ARCIX

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-54.25%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-10.19%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.55%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-25.68%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.21%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.38%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.65%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.95%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

19.15%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

17.46%

-5.26%