PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZIX показывает доходность 6.97%, а QNZNX немного ниже – 6.92%.

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund Class I

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий QNZIX и QNZNX

QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

QNZIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.55

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.76

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

13.76

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между QNZIX и QNZNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZIX и QNZNX

Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM2025202420232022
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%

Просадки

Сравнение просадок QNZIX и QNZNX

Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-18.38%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.29%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.88%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZIX и QNZNX

AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) имеют волатильность 2.71% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.89%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.67%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.20%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

12.20%

-0.01%