Сравнение QNZIX с QCFNX
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QNZIX charges 1.27%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
QNZIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 14.37% | 2.56% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QNZIX and QCFNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
QNZIX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QNZIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и QCFNX
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -8.02% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.74% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -1.97% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 15.13% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 15.13% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.08% | 15.13% | -3.05% |
Сравнение комиссий QNZIX и QCFNX
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и QCFNX
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.93% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and QCFNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор