Сравнение QNZIX с QCFNX
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNZIX показывает доходность 11.70%, а QCFNX немного ниже – 11.54%.
QNZIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 11.70% | 2.56% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 11.54% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QNZIX and QCFNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
QNZIX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QNZIX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNZIX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и QCFNX
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -8.02% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.86% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.76% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 15.32% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.32% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.32% | -3.23% |
Сравнение комиссий QNZIX и QCFNX
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и QCFNX
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QCFNX в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.92% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.96% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and QCFNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор