Сравнение QNZIX с HFGM
QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both funds - QNZIX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, QNZIX returned 38.90% vs 36.91% for HFGM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNZIX charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности QNZIX и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNZIX показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 13.73%.
QNZIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNZIX и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.67% | 25.55% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 26.63% |
Correlation
The correlation between QNZIX and HFGM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between QNZIX and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNZIX vs. HFGM — Ранг доходности на риск
QNZIX
HFGM
Сравнение QNZIX c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNZIX | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.05 | 3.48 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.60 | 9.32 | +23.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNZIX | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.64 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.75 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QNZIX и HFGM
Максимальная просадка QNZIX за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZIX и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNZIX | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -10.66% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -10.66% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.29% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.97% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNZIX и HFGM
Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) составляет 2.27%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QNZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNZIX | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.36% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 17.44% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 22.58% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 21.74% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 21.74% | -9.71% |
Сравнение комиссий QNZIX и HFGM
QNZIX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNZIX и HFGM
Дивидендная доходность QNZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HFGM в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
QNZIX and HFGM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (4.36%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, QNZIX dropped -18.35% vs HFGM's -10.66%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNZIX и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор