PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 86.88% for QQQA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и QQQA

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%3.22%

Correlation

The correlation between QNXT and QQQA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between QNXT and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и QQQA

Секторы
QNXT
QQQA

Технологии

40.3%
65.2%

Потребительский циклический сектор

17.0%
4.2%

Промышленность

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%
13.7%

Здравоохранение

7.5%
7.8%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%
9.1%

Финансовые услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Технологии

QNXT
40.3%
QQQA
65.2%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
QQQA
4.2%

Промышленность

QNXT
10.6%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
QQQA
13.7%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
QQQA
7.8%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
QQQA

-

Энергетика

QNXT
2.7%
QQQA
9.1%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
QQQA

-

Недвижимость

QNXT
0.3%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QNXT

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QNXT vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.35

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.94

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.01

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

22.45

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.35

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QNXT и QQQA

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-38.44%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.54%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.76%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-15.66%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и QQQA

Текущая волатильность для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) составляет 3.52%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QNXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.13%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

22.18%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

26.07%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

25.82%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

25.76%

-6.05%

Сравнение комиссий QNXT и QQQA

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и QQQA

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and QQQA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QQQA's -38.44%.

On 1-year performance, QQQA leads with 86.88% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 86.88% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.06% for QQQA.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор