Сравнение QNXT с QFLR
QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNXT is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, QNXT returned 19.83% vs 20.09% for QFLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности QNXT и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNXT показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 3.73%.
QNXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNXT и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 12.68% | 14.97% | -2.58% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.73% | 17.27% | 5.56% |
Correlation
The correlation between QNXT and QFLR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between QNXT and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNXT vs. QFLR — Ранг доходности на риск
QNXT
QFLR
Сравнение QNXT c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNXT | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.65 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 10.36 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNXT и QFLR
Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNXT | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -13.97% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.61% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -3.42% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.51% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.94% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNXT и QFLR
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 6.73% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNXT | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.54% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.86% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.74% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.11% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.11% | +6.79% |
Сравнение комиссий QNXT и QFLR
QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNXT и QFLR
Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QNXT and QFLR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNXT has higher volatility (6.73%) compared to QFLR (6.54%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 20.09% vs 19.83% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QFLR has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 20.09% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QNXT has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for QFLR.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNXT и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор