PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с NJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds - QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index while NJUL tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.69% vs 18.48% for NJUL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у NJUL с доходностью 6.17%.

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и NJUL

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%2.64%

Correlation

The correlation between QNXT and NJUL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between QNXT and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и NJUL

Секторы
QNXT
NJUL

Технологии

40.3%
54.2%

Потребительский циклический сектор

17.0%
12.2%

Промышленность

10.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
15.5%

Здравоохранение

7.5%
4.2%

Коммунальные услуги

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.6%

Энергетика

2.7%
0.6%

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Технологии

QNXT
40.3%
NJUL
54.2%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
NJUL
12.2%

Промышленность

QNXT
10.6%
NJUL
2.8%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
NJUL
15.5%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
NJUL
4.2%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
NJUL
1.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
NJUL
7.6%

Энергетика

QNXT
2.7%
NJUL
0.6%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
NJUL
0.2%

Недвижимость

QNXT
0.3%
NJUL
0.1%

Сырьевые материалы

QNXT

-

NJUL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL

Доходность на риск

QNXT vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.42

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.52

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.77

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

19.34

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Просадки

Сравнение просадок QNXT и NJUL

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-14.37%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.93%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.31%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.96%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и NJUL

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.37%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.32%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

7.68%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

11.56%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

11.06%

+8.65%

Сравнение комиссий QNXT и NJUL

QNXT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и NJUL

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как NJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and NJUL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs NJUL's -14.37%.

On 1-year performance, QNXT leads with 25.69% vs 18.48% for NJUL. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QNXT has performed better with a 25.69% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

QNXT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for NJUL.

QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while NJUL tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.79% for NJUL.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор