PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNXT с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNXT с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QNXT is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QNXT returned 25.34% vs 28.00% for IVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QNXT charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности QNXT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNXT показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

QNXT

1 день
-0.61%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNXT и IVV

2026 (YTD)20252024
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.67%14.97%-2.52%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%1.50%

Correlation

The correlation between QNXT and IVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between QNXT and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QNXT и IVV

Секторы
QNXT
IVV

Технологии

40.3%
35.6%

Потребительский циклический сектор

17.0%
10.1%

Промышленность

10.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.2%

Здравоохранение

7.5%
8.5%

Коммунальные услуги

6.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

2.7%
3.5%

Финансовые услуги

1.0%
11.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Технологии

QNXT
40.3%
IVV
35.6%

Потребительский циклический сектор

QNXT
17.0%
IVV
10.1%

Промышленность

QNXT
10.6%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

QNXT
8.8%
IVV
11.2%

Здравоохранение

QNXT
7.5%
IVV
8.5%

Коммунальные услуги

QNXT
6.1%
IVV
2.4%

Потребительский защитный сектор

QNXT
5.7%
IVV
4.9%

Энергетика

QNXT
2.7%
IVV
3.5%

Финансовые услуги

QNXT
1.0%
IVV
11.8%

Недвижимость

QNXT
0.3%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

QNXT

-

IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

QNXT vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNXT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNXTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.25

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.17

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.71

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNXT vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNXT на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNXT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNXTIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QNXT и IVV

Максимальная просадка QNXT за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNXT и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNXTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-55.25%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.89%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.76%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.78%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.91%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QNXT и IVV

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNXTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.87%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.90%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

11.80%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.88%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.05%

+1.68%

Сравнение комиссий QNXT и IVV

QNXT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNXT и IVV

Дивидендная доходность QNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.60%0.64%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNXT and IVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNXT has higher volatility (3.52%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, QNXT dropped -22.25% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 25.34% for QNXT. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QNXT.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.60% for QNXT.

QNXT is categorized as Nasdaq-100, while IVV is S&P 500. QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for QNXT and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNXT и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор