Сравнение QNRX с SOXL
QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 5 years, QNRX returned -85.33%/yr vs 36.47%/yr for SOXL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNRX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.
QNRX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -29.51%
- С начала года
- -68.88%
- 6 месяцев
- -62.86%
- 1 год
- -49.09%
- 3 года*
- -71.67%
- 5 лет*
- -85.33%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 20.01%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 855.01%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам QNRX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC | -68.88% | -36.64% | -86.73% | -71.21% | -93.76% | -78.94% | -2.70% | -78.86% | -70.00% | 126.54% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between QNRX and SOXL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between QNRX and SOXL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNRX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QNRX
SOXL
Сравнение QNRX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QNRX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.59 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 20.30 | -20.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 68.57 | -69.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QNRX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 8.26 | -8.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.47 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QNRX и SOXL
Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNRX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.76% | -43.47% | -37.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.65% | -87.88% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.93% | -65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.42% | -35.01% | -46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 12.85% | +35.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNRX и SOXL
Текущая волатильность для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) составляет 16.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что QNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNRX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 55.19% | -38.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.46% | 89.77% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.07% | 106.94% | +82.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.77% | 108.10% | +105.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.55% | 99.53% | +73.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNRX и SOXL
QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
QNRX and SOXL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (55.19%) compared to QNRX (16.30%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNRX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор