PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNRX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNRX с CLSE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, QNRX returned -71.67%/yr vs 31.31%/yr for CLSE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 22.80%.

QNRX

1 день
4.66%
1 месяц
-29.51%
С начала года
-68.88%
6 месяцев
-62.86%
1 год
-49.09%
3 года*
-71.67%
5 лет*
-85.33%
10 лет*
—

CLSE

1 день
-2.19%
1 месяц
4.03%
С начала года
22.80%
6 месяцев
24.62%
1 год
47.26%
3 года*
31.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-68.88%-36.64%-86.73%-71.21%-90.53%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		22.80%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between QNRX and CLSE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between QNRX and CLSE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с HMCQNRX с ACXPQNRX с AISPQNRX с ASAQNRX с BBAIQNRX с DJTQNRX с GCT
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

QNRX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNRXCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
3.59

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.82

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

10.00

-10.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

37.27

-38.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNRX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNRXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

3.59

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.54

-1.94

Просадки

Сравнение просадок QNRX и CLSE

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.45%

-83.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.76%

-4.85%

-75.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.65%

-16.45%

-82.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.36%

-97.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.42%

-3.59%

-77.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.04%

1.30%

+46.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и CLSE

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

4.48%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.46%

10.46%

+73.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.07%

13.51%

+175.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

213.77%

13.91%

+199.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.55%

13.91%

+158.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и CLSE

QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.78%0.95%0.93%1.21%0.85%
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNRX and CLSE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNRX has higher volatility (16.30%) compared to CLSE (4.48%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор