PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QNRX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QNRX с CLSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QNRX (Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, QNRX returned -73.99%/yr vs 29.19%/yr for CLSE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QNRX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QNRX показывает доходность -71.17%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.

QNRX

1 день
-1.19%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
-60.98%
С начала года
-71.17%
1 год
-51.63%
3 года*
-73.99%
5 лет*
-86.26%
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
21.59%
С начала года
23.64%
1 год
45.61%
3 года*
29.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QNRX и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		-71.17%-36.64%-86.73%-71.21%-91.59%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		23.64%20.44%35.54%17.54%-4.38%

Correlation

The correlation between QNRX and CLSE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between QNRX and CLSE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с QNRX:
QNRX с GLSIQNRX с BBAIQNRX с DJTQNRX с ASAQNRX с GSATQNRX с ACXPQNRX с AISP
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

QNRX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNRX
Ранг доходности на риск QNRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNRX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QNRXCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
3.34

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
4.48

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.57

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

9.45

-10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

33.01

-33.97

QNRX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNRX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QNRX и CLSE

Максимальная просадка QNRX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNRX и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QNRXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-16.45%

-83.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.43%

-4.85%

-80.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.98%

-16.45%

-82.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.92%

-98.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-3.54%

-78.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.99%

1.39%

+52.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QNRX и CLSE

Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC (QNRX) имеет более высокую волатильность в 39.97% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что QNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QNRXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.97%

3.41%

+36.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.03%

10.78%

+59.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.95%

13.74%

+179.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.09%

13.89%

+200.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.10%

13.89%

+158.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNRX и CLSE

QNRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.77%0.95%0.93%1.21%0.85%
QNRX
Quoin Pharmaceuticals Ltd DRC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QNRX and CLSE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNRX has higher volatility (39.97%) compared to CLSE (3.41%). In terms of maximum drawdown, QNRX dropped -100.00% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QNRX и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор