Сравнение QNDX с QQQH
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QNDX is passively managed, while QQQH is actively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $14.07M | $12.53M | |
| $1.89M | $1.53M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам QNDX и QQQH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between QNDX and QQQH is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QQQH — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQH
Сравнение QNDX c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QQQH
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -31.24% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.69% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -8.11% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 11.45% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 13.47% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 13.46% | +11.52% |
Сравнение комиссий QNDX и QQQH
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QQQH
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.99% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QNDX and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор