Сравнение QNDX с QQQH
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNDX и QQQH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | -1.16% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 0.04% |
Correlation
The correlation between QNDX and QQQH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. QQQH — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQH
Сравнение QNDX c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и QQQH
Максимальная просадка QNDX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -31.24% | +27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.13% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -8.15% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и QQQH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 11.08% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 13.41% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 13.45% | +8.92% |
Сравнение комиссий QNDX и QQQH
QNDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и QQQH
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.01% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QNDX and QQQH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QNDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.
QQQH has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for QNDX.
They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.68% for QQQH.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор