Сравнение QNDX с SPYM
QNDX (SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QNDX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QNDX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности QNDX и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QNDX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 11.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $14.07M | $12.53M | |
| $860.67M | $925.17M | $1.11B |
Сравнение доходности по годам QNDX и SPYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.41% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 4.93% |
Correlation
The correlation between QNDX and SPYM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNDX vs. SPYM — Ранг доходности на риск
QNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение QNDX c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNDX | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNDX и SPYM
Максимальная просадка QNDX за все время составила -10.10%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNDX и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNDX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.10% | -54.46% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.20% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.11% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QNDX и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNDX | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 12.82% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 16.95% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.03% | +6.95% |
Сравнение комиссий QNDX и SPYM
QNDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNDX и SPYM
QNDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNDX SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.00% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
QNDX and SPYM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.10% for QNDX.
SPYM has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for QNDX.
QNDX is categorized as Nasdaq-100, while SPYM is S&P 500. QNDX tracks Nasdaq-100 Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for QNDX and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для QNDX и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор